Сравнение TSLY с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
TSLY и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | -6.61% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и IVVB
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
TSLY vs. IVVB — Ранг доходности на риск
TSLY
IVVB
Сравнение TSLY c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.59 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.12 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и IVVB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и IVVB
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности IVVB в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и IVVB
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -13.08% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -6.90% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -4.45% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -1.67% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 1.54% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и IVVB
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 2.67% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 6.27% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 10.63% | +33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 9.47% | +36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 9.47% | +36.58% |