Сравнение TSLY с HELO
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 27.37% vs 10.94% for HELO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 27.83% | 0.57% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Correlation
The correlation between TSLY and HELO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between TSLY and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. HELO — Ранг доходности на риск
TSLY
HELO
Сравнение TSLY c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.91 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 8.44 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.77 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.63 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и HELO
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -10.89% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -5.76% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.32% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.99% | -1.18% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 1.30% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и HELO
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 0.70% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 4.99% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.20% | 6.20% | +32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.48% | 7.95% | +37.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 7.95% | +37.53% |
Сравнение комиссий TSLY и HELO
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и HELO
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and HELO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (10.02%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.62% for HELO.
They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.50% for HELO.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор