PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с FBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с FBY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 28.06% vs -15.58% for FBY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for FBY.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -13.28%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
28.06%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBY

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-15.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и FBY

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%-8.10%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-13.28%1.98%44.42%17.68%

Correlation

The correlation between TSLY and FBY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax META Option Income ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с METAFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDY

Доходность на риск

TSLY vs. FBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYFBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.57

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.64

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.57

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-1.20

+4.47

TSLY vs. FBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FBY равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и FBY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и FBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYFBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-31.53%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-29.50%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-25.48%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-7.96%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

13.96%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и FBY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYFBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

8.70%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

22.80%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

29.22%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

28.59%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

28.59%

+17.00%

Сравнение комиссий TSLY и FBY

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и FBY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности FBY в 62.80%

ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		62.80%55.43%53.89%8.31%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and FBY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to FBY (8.70%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs FBY's -31.53%.

On 1-year performance, TSLY leads with 28.06% vs -15.58% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 28.06% return vs -15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 62.80% for FBY.

TSLY is categorized as Options Trading, while FBY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for FBY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и FBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор