PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLY returned 10.28%/yr vs 46.87%/yr for C. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и C

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-8.31%

Correlation

The correlation between TSLY and C is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

TSLY vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.93

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.57

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

5.64

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

16.25

-12.98

TSLY vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и C

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-98.00%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-14.76%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-31.31%

-18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-62.68%

+51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-43.51%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

5.12%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и C

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

8.30%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

23.09%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

28.37%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

29.20%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

33.23%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и C

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and C have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор