PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с APLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 14.39%/yr vs 12.18%/yr for APLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for APLY.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.80%.

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и APLY

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%16.17%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%11.44%

Correlation

The correlation between TSLY and APLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO

Доходность на риск

TSLY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.08

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.85

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.17

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

8.09

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.08

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TSLY и APLY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-30.41%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-11.76%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-30.41%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.58%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-6.92%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

4.60%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и APLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

3.78%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

13.03%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.20%

17.98%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.48%

20.96%

+24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.48%

20.96%

+24.52%

Сравнение комиссий TSLY и APLY

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и APLY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%, что больше доходности APLY в 35.75%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and APLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs APLY's -30.41%.

On 3-year performance, TSLY leads with 14.39% vs 12.18% for APLY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 14.39% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 35.75% for APLY.

Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор