Сравнение TSLY с AIYY
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 25.24% vs -65.37% for AIYY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -34.79%.
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 27.83% | 9.83% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
Correlation
The correlation between TSLY and AIYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. AIYY — Ранг доходности на риск
TSLY
AIYY
Сравнение TSLY c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.73 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.96 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -1.25 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и AIYY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -79.56% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -68.45% | +46.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -78.70% | +65.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -42.58% | +22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 52.48% | -43.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и AIYY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 12.61% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 39.95% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 54.40% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 50.06% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 50.06% | -4.49% |
Сравнение комиссий TSLY и AIYY
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и AIYY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%, что меньше доходности AIYY в 155.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and AIYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to AIYY (12.61%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs AIYY's -79.56%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -65.37% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 87.84% for TSLY.
TSLY is categorized as Options Trading, while AIYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for AIYY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор