PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLX с UTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLX с UTF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TSLX returned 11.35%/yr vs 11.75%/yr for UTF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 17.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSLX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции UTF немного впереди с 11.75%.

TSLX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-20.08%
6 месяцев
-21.60%
1 год
-21.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
4.19%
10 лет*
11.35%

UTF

1 день
0.59%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.84%
6 месяцев
19.68%
1 год
14.07%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.94%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLX и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-20.08%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		17.84%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Correlation

The correlation between TSLX and UTF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.31

Over the past year, the correlation between TSLX and UTF has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLX:

$1.60B

UTF:

$2.65B

EPS

TSLX:

$436.19

UTF:

$6.79

Коэффициент P/E

TSLX:

0.04

UTF:

4.03

Коэффициент PEG

TSLX:

0.05

UTF:

0.03

Коэффициент P/S

TSLX:

0.02

UTF:

6.85

Коэффициент P/B

TSLX:

0.00

UTF:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

TSLX:

$91.48B

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLX:

$215.15M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

TSLX:

$192.45M

UTF:

$765.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с SPYTSLX с NLYTSLX с MLAAXTSLX с WHF
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

TSLX vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLXUTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.14

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
1.64

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.37

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2.79

-4.21

TSLX vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа UTF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLX и UTF

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и UTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLXUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-72.62%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-10.33%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-21.06%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-30.28%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-52.53%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.82%

0.00%

-27.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.36%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

5.05%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и UTF

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLXUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

2.43%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

8.40%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

12.40%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

18.33%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

23.34%

-1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и UTF

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности UTF в 6.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		11.42%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.87%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLX и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
91.19B
144.46M
(TSLX) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TSLX and UTF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (7.90%) compared to UTF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs UTF's -72.62%.

UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLX и UTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор