Сравнение TSLW с SPIN
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 16.40% for SPIN. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 6.75%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.66K | $85.51K | $117.20K | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 6.75% | 16.80% |
Correlation
The correlation between TSLW and SPIN is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between TSLW and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
TSLW
SPIN
Сравнение TSLW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.68 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.72 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и SPIN
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -16.85% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -9.81% | -37.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -0.02% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -2.20% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 2.45% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и SPIN
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 3.81% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 8.89% | +32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 11.60% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 14.27% | +44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 14.27% | +44.45% |
Сравнение комиссий TSLW и SPIN
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и SPIN
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности SPIN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and SPIN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 16.40% vs -2.05% for TSLW. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 16.40% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 4.84% for SPIN.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор