Сравнение TSLW с GOOW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 12.86%.
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | 39.30% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
Correlation
The correlation between TSLW and GOOW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. GOOW — Ранг доходности на риск
TSLW
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLW c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и GOOW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -24.88% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -15.12% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -5.81% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 38.08% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 38.08% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 38.08% | +18.89% |
Сравнение комиссий TSLW и GOOW
И TSLW, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и GOOW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 92.33%, что больше доходности GOOW в 41.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and GOOW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 92.33%, compared with 41.35% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор