PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOW с AVGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOW и AVGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOW и AVGW


2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF
-7.77%75.51%
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
-11.79%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у AVGW с доходностью -11.79%.


GOOW

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
21.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVGW

1 день
0.27%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-10.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Сравнение комиссий GOOW и AVGW

И GOOW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

Сравнение GOOW c AVGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOOW vs. AVGW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOOWAVGWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.18

+2.68

Корреляция

Корреляция между GOOW и AVGW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и AVGW

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.64%, что меньше доходности AVGW в 54.69%


Просадки

Сравнение просадок GOOW и AVGW

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и AVGW.


Загрузка...

Показатели просадок


GOOWAVGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-34.65%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-29.01%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-13.79%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и AVGW


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOOWAVGWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

53.91%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

53.91%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

53.91%

-18.54%