PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с TIMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLTX с TIMUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and TIMUX (Transamerica Intermediate Muni) are both mutual funds - TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TIMUX is a Municipal Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSLTX returned 8.23%/yr vs 0.24%/yr for TIMUX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TSLTX charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for TIMUX.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TIMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у TIMUX с доходностью 1.75%.

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

TIMUX

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.43%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLTX и TIMUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.86%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		1.75%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%2.82%

Correlation

The correlation between TSLTX and TIMUX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

-0.00

The correlation between TSLTX and TIMUX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Transamerica Intermediate Muni

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG
Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с THYIXTIMUX с EIHMXTIMUX с TLOFXTIMUX с IIVAXTIMUX с IMLAXTIMUX с MUBTIMUX с IMOAX

Доходность на риск

TSLTX vs. TIMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c TIMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXTIMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.96

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.68

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.80

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

2.68

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

9.87

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. TIMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIMUX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TIMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXTIMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.73

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TIMUX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки TIMUX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TIMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTXTIMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-17.93%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-2.75%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-5.91%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-17.93%

-37.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-0.46%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.46%

-3.17%

-25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.74%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TIMUX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTXTIMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.98%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

1.92%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

2.50%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.00%

4.14%

+45.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

4.22%

+39.39%

Сравнение комиссий TSLTX и TIMUX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TIMUX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TIMUX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TIMUX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.34%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLTX and TIMUX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLTX has higher volatility (4.14%) compared to TIMUX (0.98%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs TIMUX's -17.93%.

TIMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLTX и TIMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор