PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMUX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIMUX с IMLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIMUX (Transamerica Intermediate Muni) and IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TIMUX is a Municipal Bonds fund managed by Transamerica, while IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TIMUX returned 1.73%/yr vs 8.80%/yr for IMLAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TIMUX charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for IMLAX.

Доходность

Сравнение доходности TIMUX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIMUX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у IMLAX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции TIMUX уступали акциям IMLAX по среднегодовой доходности: 1.73% против 8.80% соответственно.

TIMUX

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.43%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.73%

IMLAX

1 день
0.13%
1 месяц
4.04%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.43%
1 год
20.52%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIMUX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		1.75%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%1.08%5.61%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.58%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Correlation

The correlation between TIMUX and IMLAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.01

Over the past year, TIMUX and IMLAX have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Muni

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с THYIXTIMUX с TLOFXTIMUX с EIHMXTIMUX с IIVAXTIMUX с MUBTIMUX с IMOAXTIMUX с APUSX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с THYIXIMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TLOFXIMLAX с TMIFX

Доходность на риск

TIMUX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMUX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMUXIMLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.13

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
3.02

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.39

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.76

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

12.25

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMUX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMUX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа IMLAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMUX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMUXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.13

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TIMUX и IMLAX

Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и IMLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMUXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-46.65%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-7.62%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-12.99%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.32%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-27.36%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-6.71%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.72%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMUX и IMLAX

Текущая волатильность для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) составляет 0.98%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMUXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.76%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

7.88%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

9.90%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

11.98%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

12.16%

-7.94%

Сравнение комиссий TIMUX и IMLAX

TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMUX и IMLAX

Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности IMLAX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.42%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.34%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%

Часто задаваемые вопросы

TIMUX and IMLAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMLAX has higher volatility (2.76%) compared to TIMUX (0.98%). In terms of maximum drawdown, TIMUX dropped -17.93% vs IMLAX's -46.65%.

TIMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIMUX и IMLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор