Сравнение TIMUX с EIHMX
TIMUX (Transamerica Intermediate Muni) and EIHMX (Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, TIMUX returned 1.73%/yr vs 2.72%/yr for EIHMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TIMUX charges 0.49%/yr vs 0.41%/yr for EIHMX.
Доходность
Сравнение доходности TIMUX и EIHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMUX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у EIHMX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции TIMUX уступали акциям EIHMX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.72% соответственно.
TIMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.73%
EIHMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам TIMUX и EIHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | 1.75% | 3.88% | 2.47% | 5.52% | -12.27% | 2.30% | 4.30% | 7.43% | 1.08% | 5.61% |
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | 2.23% | 3.93% | 2.56% | 7.23% | -9.70% | 1.73% | 6.06% | 8.74% | 2.04% | 4.95% |
Correlation
The correlation between TIMUX and EIHMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between TIMUX and EIHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMUX vs. EIHMX — Ранг доходности на риск
TIMUX
EIHMX
Сравнение TIMUX c EIHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMUX | EIHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.67 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.88 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.77 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMUX | EIHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.62 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TIMUX и EIHMX
Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки EIHMX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и EIHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMUX | EIHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -39.87% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.92% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.91% | -7.26% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -15.32% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -15.32% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.08% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.50% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.86% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMUX и EIHMX
Текущая волатильность для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) составляет 0.97%, в то время как у Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMUX | EIHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.21% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.38% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 3.21% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.68% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.42% | -0.21% |
Сравнение комиссий TIMUX и EIHMX
TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EIHMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMUX и EIHMX
Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности EIHMX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | 3.97% | 4.99% | 4.38% | 3.21% | 3.30% | 2.40% | 2.90% | 3.88% | 3.87% | 3.90% | 4.10% | 4.12% |
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | 3.34% | 3.47% | 3.09% | 2.03% | 1.79% | 2.11% | 2.24% | 2.55% | 2.46% | 2.07% | 2.53% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
TIMUX and EIHMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIHMX has higher volatility (1.21%) compared to TIMUX (0.97%). In terms of maximum drawdown, TIMUX dropped -17.93% vs EIHMX's -39.87%.
TIMUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMUX и EIHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор