PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMUX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMUX с TLOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).

TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMUX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMUX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		-0.12%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%1.08%4.47%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у TLOFX с доходностью -0.51%.

TIMUX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.79%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.66%

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Muni

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с MUBTIMUX с EIHMXTIMUX с IMLAXTIMUX с THYIXTIMUX с IMOAXTIMUX с IIVAXTIMUX с APUSX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с TISVXTLOFX с IAAAXTLOFX с IMLAXTLOFX с TAHTX

Сравнение комиссий TIMUX и TLOFX

TIMUX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.

TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni

Доходность на риск

TIMUX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMUX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMUXTLOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.50

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.81

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.76

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

3.25

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMUX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMUX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TLOFX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMUX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMUXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между TIMUX и TLOFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMUX и TLOFX

Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TLOFX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.13%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIMUX и TLOFX

Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и TLOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMUXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-37.99%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-11.55%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-24.34%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-6.14%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.41%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.69%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMUX и TLOFX

Текущая волатильность для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) составляет 1.09%, в то время как у Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMUXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.25%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

7.81%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

15.32%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

16.97%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

18.84%

-14.64%