Сравнение TIMUX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMUX и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMUX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | -0.12% | 3.88% | 2.47% | 5.52% | -12.27% | 2.30% | 4.30% | 7.43% | 1.08% | 5.61% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции TIMUX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.00% соответственно.
TIMUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.66%
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMUX и MUB
TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Доходность на риск
TIMUX vs. MUB — Ранг доходности на риск
TIMUX
MUB
Сравнение TIMUX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMUX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 4.22 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMUX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TIMUX и MUB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMUX и MUB
Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | 3.13% | 3.47% | 3.09% | 2.03% | 1.79% | 2.11% | 2.24% | 2.55% | 2.46% | 2.07% | 2.53% | 2.21% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TIMUX и MUB
Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMUX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -13.68% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -3.30% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -11.88% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -13.68% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.87% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.24% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.04% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMUX и MUB
Текущая волатильность для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) составляет 1.09%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMUX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.56% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.07% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.15% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.04% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.91% | -0.71% |