PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с TADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica US Growth (TADAX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и TADAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
TADAX
Transamerica US Growth		-9.68%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью -9.68%.

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

TADAX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.64%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.12%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с SPMOTADAX с VUGTADAX с VWUAXTADAX с SCHG

Сравнение комиссий TSLTX и TADAX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

TADAX
Transamerica US Growth
TSLTX
Transamerica Small Cap Value

Доходность на риск

TSLTX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXTADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.30

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.13

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.94

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TADAX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.81

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.65

-0.48

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TADAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TADAX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что сопоставимо с доходностью TADAX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%
TADAX
Transamerica US Growth		5.08%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TADAX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-39.29%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-16.48%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-39.29%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-13.14%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-6.43%

-22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.73%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.24%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.45%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

23.04%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

23.11%

+26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

21.89%

+22.13%