PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TADAX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TADAX с SPMO

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TADAX или SPMO.

Корреляция

Корреляция между TADAX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TADAX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica US Growth (TADAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
57.97%
338.04%
TADAX
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TADAX:

-0.14

SPMO:

1.20

Коэф-т Сортино

TADAX:

0.01

SPMO:

1.72

Коэф-т Омега

TADAX:

1.00

SPMO:

1.25

Коэф-т Кальмара

TADAX:

-0.12

SPMO:

1.47

Коэф-т Мартина

TADAX:

-0.30

SPMO:

5.37

Индекс Язвы

TADAX:

13.35%

SPMO:

5.52%

Дневная вол-ть

TADAX:

29.56%

SPMO:

24.78%

Макс. просадка

TADAX:

-44.82%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

TADAX:

-22.85%

SPMO:

-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, TADAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.13%.

TADAX

С начала года

-6.28%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-14.94%

1 год

-4.44%

5 лет

5.05%

10 лет

4.67%

SPMO

С начала года

3.13%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

7.40%

1 год

28.75%

5 лет

21.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TADAX и SPMO

TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

TADAX
Transamerica US Growth
График комиссии TADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TADAX: 1.02%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TADAX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TADAX
Ранг риск-скорректированной доходности TADAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TADAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TADAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TADAX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TADAX: -0.14
SPMO: 1.20
Коэффициент Сортино TADAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TADAX: 0.01
SPMO: 1.72
Коэффициент Омега TADAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TADAX: 1.00
SPMO: 1.25
Коэффициент Кальмара TADAX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TADAX: -0.12
SPMO: 1.47
Коэффициент Мартина TADAX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TADAX: -0.30
SPMO: 5.37

Показатель коэффициента Шарпа TADAX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TADAX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14
1.20
TADAX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TADAX и SPMO

TADAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TADAX
Transamerica US Growth		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.14%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TADAX и SPMO

Максимальная просадка TADAX за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.85%
-5.11%
TADAX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности TADAX и SPMO

Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.71%
16.75%
TADAX
SPMO