Сравнение TADAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TADAX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TADAX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | -9.68% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TADAX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции TADAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.68% против 17.41% соответственно.
TADAX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.68%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TADAX и SPMO
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
TADAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TADAX
SPMO
Сравнение TADAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TADAX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.96 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.90 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TADAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TADAX и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и SPMO
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 5.08% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TADAX и SPMO
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TADAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -30.95% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -12.70% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -22.74% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -30.95% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -7.31% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.66% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.60% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и SPMO
Transamerica US Growth (TADAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.24% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TADAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.80% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.77% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.08% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.09% | +1.80% |