Сравнение TADAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TADAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TADAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | -9.68% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TADAX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TADAX имеют среднегодовую доходность 14.68%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
TADAX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.68%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TADAX и VOO
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TADAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TADAX
VOO
Сравнение TADAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TADAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 7.31 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TADAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TADAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и VOO
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 5.08% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TADAX и VOO
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TADAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -33.99% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -11.98% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -24.52% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.99% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -5.55% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.72% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.55% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и VOO
Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TADAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.34% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.47% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 18.11% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.82% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.99% | +3.90% |