PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TADAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TADAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TADAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica US Growth (TADAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TADAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TADAX
Transamerica US Growth		-9.68%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TADAX показывает доходность -9.68%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции TADAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.68% против 16.16% соответственно.

TADAX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.64%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.12%
10 лет*
14.68%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica US Growth

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с SPMOTADAX с VWUAXTADAX с SCHGTADAX с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий TADAX и VUG

TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

TADAX
Transamerica US Growth
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TADAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TADAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TADAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.15

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TADAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TADAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TADAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TADAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между TADAX и VUG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TADAX и VUG

Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TADAX
Transamerica US Growth		5.08%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TADAX и VUG

Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TADAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.29%

-50.68%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-16.53%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-35.61%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-35.61%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-12.25%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.13%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TADAX и VUG

Transamerica US Growth (TADAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.24% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TADAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.12%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.70%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

22.70%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

22.22%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.38%

+0.51%