Сравнение TADAX с IBALX

С начала года, TADAX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у IBALX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции TADAX превзошли акции IBALX по среднегодовой доходности: 14.68% против 8.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IBALX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TADAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBALX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TADAX и IBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TADAX и IBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности IBALX в 6.46%

Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и IBALX.

Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.