PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLT с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и UST


2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-36.32%-29.49%54.17%20.11%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.20%10.26%-6.19%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.20%.


TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UST

1 день
0.28%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.14%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
-1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий TSLT и UST

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.


Доходность на риск

TSLT vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.28

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.46

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.44

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

1.00

+0.06

TSLT vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UST равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLTUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.20

-0.26

Корреляция

Корреляция между TSLT и UST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и UST

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и UST

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLTUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-47.99%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-8.44%

-42.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.07%

-37.26%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.13%

-14.88%

-34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.16%

3.68%

+20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и UST

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLTUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

3.75%

+18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.16%

6.39%

+52.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.56%

11.29%

+99.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

15.46%

+103.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

13.19%

+105.94%