Сравнение TSLT с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TSLT и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | 16.54% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и TERG
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLT vs. TERG — Ранг доходности на риск
TSLT
TERG
Сравнение TSLT c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 13.84 | -13.88 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и TERG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TERG
Ни TSLT, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TERG
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -39.32% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -22.98% | -44.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -9.92% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 124.92% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 124.92% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 124.92% | -5.85% |