PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

TSLT и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и NRGU

2026 (YTD)2025
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-2.34%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий TSLT и NRGU

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSLT vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.79

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.29

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

2.64

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.61

-0.66

Корреляция

Корреляция между TSLT и NRGU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и NRGU

Ни TSLT, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и NRGU

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-57.50%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-55.24%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-17.40%

-50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-25.38%

-23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

27.12%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и NRGU

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.50% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

23.31%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

50.27%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

88.18%

+22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

87.12%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

87.12%

+31.95%