Сравнение TSLS с YXI
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs -10.15%/yr for YXI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 16.30%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- -7.78%
Сравнение доходности по годам TSLS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 16.30% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | -1.76% |
Correlation
The correlation between TSLS and YXI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. YXI — Ранг доходности на риск
TSLS
YXI
Сравнение TSLS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.77 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.49 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и YXI
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -81.15% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -12.48% | -30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -53.12% | -31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -76.25% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -54.37% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 6.88% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и YXI
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 6.62% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 15.49% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 20.12% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 31.48% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 27.43% | +31.25% |
Сравнение комиссий TSLS и YXI
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и YXI
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности YXI в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.64% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and YXI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.77%) compared to YXI (6.62%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -10.15% vs -32.36% for TSLS. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -10.15% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.64% for YXI.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор