Сравнение TSLS с SPXS
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TSLS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 11.50% |
Correlation
The correlation between TSLS and SPXS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between TSLS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSLS
SPXS
Сравнение TSLS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.94 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.62 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPXS
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -100.00% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -43.64% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -84.13% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -100.00% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -96.31% | +32.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 25.40% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPXS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 10.70% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 30.07% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 37.65% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 50.74% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 53.50% | +5.23% |
Сравнение комиссий TSLS и SPXS
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPXS
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SPXS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, TSLS leads with -30.15% vs -39.52% for SPXS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -30.15% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.08% for SPXS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор