Сравнение TSLS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
TSLS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SPXS
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
TSLS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSLS
SPXS
Сравнение TSLS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.76 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.93 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.65 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.76 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.81 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SPXS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPXS
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SPXS в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPXS
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -100.00% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -65.10% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -100.00% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -96.27% | +34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 55.70% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 11.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 16.04% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 28.28% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 54.62% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 50.42% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 53.50% | +5.96% |