Сравнение TSLS с SPUU
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs 36.03%/yr for SPUU. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 23.91%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.27M | $4.83M | $4.60M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -16.30% |
Correlation
The correlation between TSLS and SPUU is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.57 |
The correlation between TSLS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TSLS
SPUU
Сравнение TSLS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.42 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.75 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPUU
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -59.35% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -18.19% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -35.18% | -48.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -0.36% | -86.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -9.43% | -55.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 4.50% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPUU
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 8.12% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 20.70% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 25.84% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 33.76% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 35.81% | +23.12% |
Сравнение комиссий TSLS и SPUU
TSLS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPUU
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPUU в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SPUU have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 36.03% vs -29.02% for TSLS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 36.03% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.27% for SPUU.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор