Сравнение TSLS с SPUU
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 32.90%/yr for SPUU. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам TSLS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -16.30% |
Correlation
The correlation between TSLS and SPUU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between TSLS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TSLS
SPUU
Сравнение TSLS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.12 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.78 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPUU
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -59.35% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -18.19% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -35.18% | -48.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -2.59% | -86.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -9.45% | -54.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 4.38% | +24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPUU
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 6.85% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 20.13% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 25.27% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 33.69% | +25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 35.75% | +22.98% |
Сравнение комиссий TSLS и SPUU
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPUU
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SPUU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 32.90% vs -30.15% for TSLS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 32.90% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.33% for SPUU.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор