PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLS с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLS и SH


2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
19.60%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
SH
ProShares Short S&P500
5.77%-11.35%-13.52%-14.80%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%.


TSLS

1 день
-4.60%
1 месяц
7.51%
С начала года
19.60%
6 месяцев
13.90%
1 год
-44.43%
3 года*
-36.45%
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-2.82%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.49%
1 год
-11.46%
3 года*
-9.86%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
-11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий TSLS и SH

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

TSLS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLSSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.63

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

-0.79

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.45

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.55

-0.34

TSLS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLSSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между TSLS и SH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и SH

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SH в 3.92%


TTM202520242023202220212020201920182017
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
2.92%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.92%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и SH

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-94.26%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.78%

-26.61%

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.94%

-93.82%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-67.49%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.80%

21.81%

+26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и SH

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

5.30%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

9.43%

+20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.71%

18.17%

+37.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.46%

16.87%

+42.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

17.99%

+41.47%