Сравнение TSLS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short S&P500 (SH).
TSLS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SH
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
TSLS vs. SH — Ранг доходности на риск
TSLS
SH
Сравнение TSLS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.63 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.79 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.45 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.55 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SH
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SH
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -94.26% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -26.61% | -36.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -93.82% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -67.49% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 21.81% | +26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SH
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.30% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 9.43% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 18.17% | +37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 16.87% | +42.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 17.99% | +41.47% |