Сравнение TSLS с SH
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs -11.46%/yr for SH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -7.32%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам TSLS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 7.67% |
Correlation
The correlation between TSLS and SH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between TSLS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SH — Ранг доходности на риск
TSLS
SH
Сравнение TSLS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.82 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.54 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SH
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -94.66% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -16.06% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -38.82% | -45.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -94.58% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -67.87% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 8.57% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SH
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 3.37% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 9.96% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 12.50% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 16.96% | +41.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 17.99% | +40.74% |
Сравнение комиссий TSLS и SH
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SH
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.46% vs -30.15% for TSLS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.46% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.89% for SH.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор