Сравнение TSLS с QQQI
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. TSLS is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, TSLS returned -18.80% vs 24.88% for QQQI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.86%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -65.40% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.86% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between TSLS and QQQI is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between TSLS and QQQI has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QQQI — Ранг доходности на риск
TSLS
QQQI
Сравнение TSLS c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.60 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.10 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QQQI
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -20.00% | -70.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -9.61% | -33.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -3.32% | -85.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -2.20% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 2.25% | +28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QQQI
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 7.63% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 11.99% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 14.79% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 17.53% | +41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 17.53% | +41.15% |
Сравнение комиссий TSLS и QQQI
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QQQI
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности QQQI в 14.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.97% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QQQI have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.77%) compared to QQQI (7.63%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 24.88% vs -18.80% for TSLS. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 24.88% return vs -18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
QQQI has the higher dividend yield at 14.97%, compared with 3.11% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Neos. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор