Сравнение TSLS с QQH
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 26.06%/yr for QQH. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for QQH.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 14.78%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQH
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 14.19%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 14.78% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between TSLS and QQH is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between TSLS and QQH has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QQH — Ранг доходности на риск
TSLS
QQH
Сравнение TSLS c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.50 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.81 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.97 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.85 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QQH
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -41.87% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -16.18% | -30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -24.84% | -59.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -0.56% | -89.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -12.94% | -50.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 5.93% | +26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QQH
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.03% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 14.47% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 20.57% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 21.51% | +37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 24.73% | +34.03% |
Сравнение комиссий TSLS и QQH
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QQH
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QQH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QQH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to QQH (6.03%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QQH's -41.87%.
On 3-year performance, QQH leads with 26.06% vs -38.33% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQH has performed better with a 26.06% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.18% for QQH.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while QQH is Technology Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while QQH tracks HCM Defender 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Howard Capital Management. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.14% for QQH.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор