Сравнение TSLS с ONEQ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs 24.95%/yr for ONEQ. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 14.38%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
ONEQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 13.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.10M | $33.39M | $39.94M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 14.38% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -16.86% |
Correlation
The correlation between TSLS and ONEQ is -0.67, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between TSLS and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
TSLS
ONEQ
Сравнение TSLS c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.17 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.25 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и ONEQ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -55.09% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -12.64% | -25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -24.09% | -60.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -2.36% | -84.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -7.93% | -56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 3.78% | +24.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и ONEQ
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 6.45% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 14.83% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 18.35% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 22.53% | +36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 21.85% | +37.08% |
Сравнение комиссий TSLS и ONEQ
TSLS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и ONEQ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ONEQ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.85% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and ONEQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to ONEQ (6.45%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs ONEQ's -55.09%.
On 3-year performance, ONEQ leads with 24.95% vs -29.02% for TSLS. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ONEQ has performed better with a 24.95% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.85% for ONEQ.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.21% for ONEQ.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор