Сравнение TSLS с NVDD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSLS is passively managed, while NVDD is actively managed. Over the past year, TSLS returned -28.79% vs -36.57% for NVDD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -15.52%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.52%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | 5.86% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -15.52% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
Correlation
The correlation between TSLS and NVDD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. NVDD — Ранг доходности на риск
TSLS
NVDD
Сравнение TSLS c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.47 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -1.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -1.08 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и NVDD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -88.34% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -42.53% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -87.28% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -67.03% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 24.84% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и NVDD
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеют волатильность 12.06% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.53% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 25.53% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 34.08% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 47.41% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 47.41% | +11.35% |
Сравнение комиссий TSLS и NVDD
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и NVDD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NVDD в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.24% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and NVDD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.53%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, TSLS leads with -28.79% vs -36.57% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -28.79% return vs -36.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
NVDD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.39% for TSLS.
Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.01% for NVDD.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор