Сравнение TSLS с MSFD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -12.91%/yr for MSFD. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у MSFD с доходностью -6.46%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 95.66% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between TSLS and MSFD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between TSLS and MSFD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
TSLS
MSFD
Сравнение TSLS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.10 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.35 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и MSFD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -59.90% | -30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -30.84% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -40.50% | -43.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -57.81% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -41.77% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 8.54% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 18.53% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 28.07% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 32.06% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 27.63% | +31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 27.63% | +31.30% |
Сравнение комиссий TSLS и MSFD
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и MSFD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности MSFD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and MSFD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -29.02% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.44% for TSLS.
TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор