PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLS с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLS и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у MSFD с доходностью -6.46%.


TSLS

1 день
1.80%
1 месяц
27.14%
6 месяцев
17.00%
С начала года
28.76%
1 год
-16.09%
3 года*
-29.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-25.79%

MSFD

1 день
1.15%
1 месяц
-22.72%
6 месяцев
-19.03%
С начала года
-6.46%
1 год
2.95%
3 года*
-12.91%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$33.00M$19.83M$21.26M
$27.73M$25.66M$30.41M

Сравнение доходности по годам TSLS и MSFD


2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
28.76%-34.95%-55.71%-60.12%95.66%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
-6.46%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between TSLS and MSFD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.34

The correlation between TSLS and MSFD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Доходность на риск

TSLS vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLS c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLSMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.10

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

0.35

-0.97

TSLS vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и MSFD

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и MSFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLSMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-59.90%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.90%

-30.84%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-40.50%

-43.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.02%

-57.81%

-29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.50%

-41.77%

-22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

8.54%

+19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и MSFD

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLSMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

18.53%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.04%

28.07%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.79%

32.06%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.93%

27.63%

+31.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.93%

27.63%

+31.30%

Сравнение комиссий TSLS и MSFD

TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и MSFD

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности MSFD в 4.23%


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
4.23%3.33%4.46%4.43%0.74%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
2.44%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы


TSLS and MSFD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (18.53%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -29.02% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.44% for TSLS.

TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор