Сравнение TSLS с FLYD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs -55.26%/yr for FLYD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -11.20%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- -55.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -11.20% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -5.30% |
Correlation
The correlation between TSLS and FLYD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between TSLS and FLYD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. FLYD — Ранг доходности на риск
TSLS
FLYD
Сравнение TSLS c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.88 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.30 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.75 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и FLYD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -98.11% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -54.89% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -93.41% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -97.95% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -83.12% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 37.06% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 25.85% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 59.48% | -31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 74.47% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 83.70% | -24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 83.70% | -24.94% |
Сравнение комиссий TSLS и FLYD
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и FLYD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and FLYD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.85%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs FLYD's -98.11%.
On 3-year performance, TSLS leads with -38.33% vs -55.26% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -38.33% return vs -55.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for FLYD.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.95% for FLYD.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор