Сравнение TSLS с AMZD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs -20.92%/yr for AMZD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -9.22%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 95.66% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Correlation
The correlation between TSLS and AMZD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. AMZD — Ранг доходности на риск
TSLS
AMZD
Сравнение TSLS c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.48 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.01 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и AMZD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -73.05% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -28.27% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -59.20% | -24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -70.46% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -49.67% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 13.45% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и AMZD
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 9.79% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 22.10% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 31.28% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 33.38% | +25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 33.38% | +25.35% |
Сравнение комиссий TSLS и AMZD
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и AMZD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности AMZD в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and AMZD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs AMZD's -73.05%.
On 3-year performance, AMZD leads with -20.92% vs -30.15% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZD has performed better with a -20.92% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.09% for AMZD.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор