Сравнение TSLR с NUG
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.42%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -41.79%.
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 16.11%
- 6 месяцев
- -40.41%
- С начала года
- -41.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | 19.93% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -41.79% | 9.30% |
Correlation
The correlation between TSLR and NUG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. NUG — Ранг доходности на риск
TSLR
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и NUG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -66.15% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.95% | -52.91% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.75% | -34.24% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.66% | 78.94% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.51% | 78.94% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.51% | 78.94% | +36.57% |
Сравнение комиссий TSLR и NUG
TSLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и NUG
Ни TSLR, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and NUG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TSLR.
TSLR and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор