Сравнение NUG с UBR
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) are both Leveraged Equities funds. NUG is actively managed, while UBR is passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UBR.
Доходность
Сравнение доходности NUG и UBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -37.28%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 23.76%.
NUG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UBR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.91%
- 6 месяцев
- -7.36%
- С начала года
- 23.76%
- 1 год
- 74.58%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- -5.26%
- Всё время*
- -12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.36K | $69.44K | $126.80K | |
| $48.55K | $46.63K | $79.13K |
Сравнение доходности по годам NUG и UBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -37.28% | 9.30% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 23.76% | -3.38% |
Correlation
The correlation between NUG and UBR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. UBR — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UBR
Сравнение NUG c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | UBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и UBR
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и UBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -97.15% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.26% | -92.16% | +42.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -78.04% | +42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и UBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.40% | 49.62% | +28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.40% | 55.12% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.40% | 66.21% | +12.19% |
Сравнение комиссий NUG и UBR
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и UBR
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.59% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and UBR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.95% for UBR.
Подберите оптимальное распределение для NUG и UBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор