Сравнение NUG с UBR
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) are both Leveraged Equities funds. NUG is actively managed, while UBR is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UBR.
Доходность
Сравнение доходности NUG и UBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 10.18%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBR
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -2.60%
Сравнение доходности по годам NUG и UBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 10.18% | -3.38% |
Correlation
The correlation between NUG and UBR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. UBR — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UBR
Сравнение NUG c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | UBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и UBR
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и UBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -97.15% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -93.02% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -77.93% | +45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и UBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 50.06% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 55.72% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 66.47% | +13.26% |
Сравнение комиссий NUG и UBR
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и UBR
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.90% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and UBR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.95% for UBR.
Подберите оптимальное распределение для NUG и UBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор