PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с ELIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и ELIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у ELIL с доходностью -8.59%.


NUG

1 день
-4.30%
1 месяц
-34.47%
С начала года
-57.59%
6 месяцев
-61.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ELIL

1 день
3.14%
1 месяц
23.31%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-1.88%
1 год
63.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и ELIL


Correlation

The correlation between NUG and ELIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares

Доходность на риск

NUG vs. ELIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUG

ELIL
Ранг доходности на риск ELIL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUG c ELIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUG vs. ELIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGELILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.25

-1.18

Просадки

Сравнение просадок NUG и ELIL

Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки ELIL в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и ELIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGELILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-56.03%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.69%

-15.45%

-50.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-24.34%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и ELIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGELILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.36%

75.36%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.36%

83.27%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.36%

83.27%

-2.91%

Сравнение комиссий NUG и ELIL

NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ELIL в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и ELIL

NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%.


ПозицияTTM2025
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares
12.18%10.92%
NUG
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NUG and ELIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.

ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 0.00% for NUG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.97% for ELIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и ELIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор