Сравнение NUG с FUTG
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUG и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -8.13% |
Correlation
The correlation between NUG and FUTG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NUG c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.66 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и FUTG
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -86.19% | +20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -84.29% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -40.35% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 136.01% | -55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 136.01% | -55.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 136.01% | -55.65% |
Сравнение комиссий NUG и FUTG
И NUG, и FUTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и FUTG
Ни NUG, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and FUTG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG and FUTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NUG and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NUG и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор