PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

TSLR и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLR и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLR и NRGU

2026 (YTD)2025
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-32.17%1.65%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMH
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий TSLR и NRGU

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSLR vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.79

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

2.64

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.61

-0.66

Корреляция

Корреляция между TSLR и NRGU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и NRGU

Ни TSLR, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и NRGU

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLRNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-57.50%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-55.24%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.29%

-17.40%

-47.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.40%

-25.38%

-24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.92%

27.12%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и NRGU

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.71% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLRNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

23.31%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.99%

50.27%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.92%

88.18%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.38%

87.12%

+30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.38%

87.12%

+30.26%