Сравнение TSLR с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
TSLR и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 258.03% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -43.95%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и MSFL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
TSLR vs. MSFL — Ранг доходности на риск
TSLR
MSFL
Сравнение TSLR c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.27 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.04 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.27 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.69 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.47 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и MSFL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и MSFL
Ни TSLR, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и MSFL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -59.39% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -59.39% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -56.32% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -19.41% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 23.60% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и MSFL
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 13.12% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 39.15% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 52.83% | +58.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 47.91% | +69.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 47.91% | +69.52% |