PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLR и MSFL


2026 (YTD)20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-35.45%-25.97%258.03%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-43.95%16.99%-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -43.95%.


TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFL

1 день
6.35%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-43.95%
6 месяцев
-52.20%
1 год
-14.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Сравнение комиссий TSLR и MSFL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.


Доходность на риск

TSLR vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLRMSFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.27

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.04

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.27

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

-0.69

+2.04

TSLR vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLRMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.27

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.47

+0.41

Корреляция

Корреляция между TSLR и MSFL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и MSFL

Ни TSLR, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и MSFL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MSFL.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLRMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-59.39%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-59.39%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.96%

-56.32%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-19.41%

-29.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

23.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и MSFL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLRMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.54%

13.12%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.76%

39.15%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.88%

52.83%

+58.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.43%

47.91%

+69.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.43%

47.91%

+69.52%