PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с TQQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. MSFL is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, MSFL returned -48.28% vs 100.69% for TQQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 41.43%.

MSFL

1 день
3.61%
1 месяц
-21.69%
С начала года
-45.16%
6 месяцев
-45.98%
1 год
-48.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-9.86%
1 месяц
-4.37%
С начала года
41.43%
6 месяцев
35.75%
1 год
100.69%
3 года*
58.02%
5 лет*
21.47%
10 лет*
45.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и TQQQ

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-45.16%16.99%-8.21%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		41.43%34.35%38.92%

Correlation

The correlation between MSFL and TQQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between MSFL and TQQQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и TQQQ

Секторы
MSFL
TQQQ

Технологии

66.6%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

MSFL
66.6%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

MSFL

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

MSFL

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

MSFL

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

MSFL

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

MSFL

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

MSFL

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

MSFL

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

MSFL

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с APLY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

MSFL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.90

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.27

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.74

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.72

-10.19

MSFL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и TQQQ

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-81.66%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-36.97%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.27%

-14.65%

-42.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.24%

-18.49%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.83%

11.59%

+21.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и TQQQ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 22.64%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

27.27%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

43.35%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.01%

53.39%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

67.41%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.95%

66.32%

-16.37%

Сравнение комиссий MSFL и TQQQ

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и TQQQ

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.42%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and TQQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to MSFL (22.64%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 100.69% vs -48.28% for MSFL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 22.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 100.69% return vs -48.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор