PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с SMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -62.40% vs 73.40% for SMST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
13.96%
1 месяц
85.04%
С начала года
-49.49%
6 месяцев
-27.60%
1 год
73.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и SMST

2026 (YTD)20252024
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%-82.93%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-49.49%-44.36%-90.90%

Correlation

The correlation between TSLQ and SMST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

TSLQ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.52

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.63

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.86

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

1.81

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.52

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и SMST

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-99.25%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-85.39%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-98.02%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-90.67%

+23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.63%

40.73%

+18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и SMST

Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 24.10%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.10%

37.33%

-13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

126.48%

-71.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

140.93%

-48.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.11%

166.79%

-72.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.11%

166.79%

-72.68%

Сравнение комиссий TSLQ и SMST

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и SMST

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and SMST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (37.33%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -62.40% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -62.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: AXS and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор