PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с QQQP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с QQQP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -49.38% vs 61.35% for QQQP. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for QQQP.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и QQQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 26.65%.

TSLQ

1 день
11.57%
1 месяц
18.36%
С начала года
13.60%
6 месяцев
31.99%
1 год
-49.38%
3 года*
-64.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQP

1 день
-5.26%
1 месяц
-1.02%
С начала года
26.65%
6 месяцев
23.33%
1 год
61.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и QQQP

2026 (YTD)20252024
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		13.60%-74.67%-74.53%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		26.65%30.21%9.30%

Correlation

The correlation between TSLQ and QQQP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

-0.62

The correlation between TSLQ and QQQP has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с QQQMQQQP с APPXQQQP с LITX

Доходность на риск

TSLQ vs. QQQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c QQQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQQQQPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.78

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.28

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.43

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

8.72

-9.60

TSLQ vs. QQQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и QQQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и QQQP

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и QQQP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQQQQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-42.50%

-56.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.21%

-25.35%

-46.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-7.10%

-91.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.61%

-7.26%

-60.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.23%

7.05%

+49.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и QQQP

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQQQQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

15.55%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.68%

27.56%

+29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.33%

34.61%

+54.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.31%

44.42%

+49.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.31%

44.42%

+49.89%

Сравнение комиссий TSLQ и QQQP

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QQQP в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и QQQP

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.30%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and QQQP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.76%) compared to QQQP (15.55%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs QQQP's -42.50%.

On 1-year performance, QQQP leads with 61.35% vs -49.38% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 61.35% return vs -49.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for QQQP.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while QQQP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for QQQP.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и QQQP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор