PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с QQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. TSLQ is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -67.70%/yr vs 25.69%/yr for QQH. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.14%/yr for QQH.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 13.91%.

TSLQ

1 день
2.46%
1 месяц
-16.62%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-64.04%
3 года*
-67.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и QQH

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-1.38%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-7.85%

Correlation

The correlation between TSLQ and QQH is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.59

The correlation between TSLQ and QQH has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD

Доходность на риск

TSLQ vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.88

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.44

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.40

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.52

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQH равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.88

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.85

-1.49

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и QQH

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и QQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-41.87%

-56.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-16.18%

-59.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-24.84%

-73.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-1.31%

-97.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.22%

-12.93%

-54.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.81%

5.93%

+53.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и QQH

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

6.07%

+18.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.90%

14.46%

+40.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.72%

20.57%

+72.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.07%

21.49%

+72.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.07%

24.72%

+69.35%

Сравнение комиссий TSLQ и QQH

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQH в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и QQH

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности QQH в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.71%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and QQH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to QQH (6.07%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs QQH's -41.87%.

On 3-year performance, QQH leads with 25.69% vs -67.70% for TSLQ. On fees, QQH is cheaper at 1.14% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQH has performed better with a 25.69% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQH is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.19% for QQH.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and Howard Capital Management. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.14% for QQH.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор