Сравнение TSLQ с ONEQ
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. TSLQ is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 23.06%/yr for ONEQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам TSLQ и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 12.09% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -6.40% |
Correlation
The correlation between TSLQ and ONEQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between TSLQ and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
ONEQ
Сравнение TSLQ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.07 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.46 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и ONEQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -55.09% | -43.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -12.64% | -56.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -24.09% | -73.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -4.32% | -94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -7.93% | -60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 3.49% | +51.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и ONEQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 5.81% | +28.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 14.21% | +48.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 17.76% | +71.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 22.42% | +72.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 21.78% | +72.99% |
Сравнение комиссий TSLQ и ONEQ
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и ONEQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности ONEQ в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.86% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and ONEQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs ONEQ's -55.09%.
On 3-year performance, ONEQ leads with 23.06% vs -63.88% for TSLQ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ONEQ has performed better with a 23.06% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.86% for ONEQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tradr and Fidelity. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.21% for ONEQ.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор