PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDQ


2026 (YTD)202520242023
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-12.98%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.


TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLQ и NVDQ

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.


Доходность на риск

TSLQ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-1.68

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.79

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.91

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.03

-0.01

TSLQ vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDQ равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.87

+0.24

Корреляция

Корреляция между TSLQ и NVDQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и NVDQ

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности NVDQ в 0.25%


TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и NVDQ

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDQ.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-99.13%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-85.00%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-98.96%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-87.43%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

74.62%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и NVDQ

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

20.90%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

51.76%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

82.26%

+28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

96.76%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

96.76%

-2.16%