PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.


TSLQ

1 день
2.46%
1 месяц
-16.62%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-64.04%
3 года*
-67.70%
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и NVD


2026 (YTD)202520242023
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
-1.38%-74.67%-83.21%-10.71%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between TSLQ and NVD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

TSLQ vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.81

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.94

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.42

+0.35

TSLQ vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-1.00

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.88

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и NVD

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLQNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-99.26%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-72.64%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-99.15%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.22%

-81.68%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.81%

47.83%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и NVD

Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 24.20%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLQNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

25.96%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.90%

52.11%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.72%

68.48%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.07%

92.55%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.07%

92.55%

+1.52%

Сравнение комиссий TSLQ и NVD

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и NVD

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности NVD в 18.83%


ПозицияTTM2025202420232022
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
10.71%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


TSLQ and NVD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, TSLQ leads with -64.04% vs -68.07% for NVD. On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -64.04% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 10.71% for TSLQ.

They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.50% for NVD.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор