Сравнение TSLQ с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
TSLQ и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 101.32% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLQ показывает доходность 28.41%, а MSFD немного выше – 29.13%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и MSFD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
TSLQ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
TSLQ
MSFD
Сравнение TSLQ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.07 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.29 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.00 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.00 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.07 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и MSFD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и MSFD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности MSFD в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и MSFD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -59.90% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -34.84% | -55.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -41.76% | -56.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -41.29% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 25.23% | +52.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и MSFD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 6.37% | +16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 18.82% | +40.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 26.77% | +83.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 25.76% | +68.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 25.76% | +68.84% |