Сравнение TSLQ с JETD
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while JETD is passively managed. Over the past year, TSLQ returned -64.04% vs -64.62% for JETD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -30.85%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -3.34% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
Correlation
The correlation between TSLQ and JETD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. JETD — Ранг доходности на риск
TSLQ
JETD
Сравнение TSLQ c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.37 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.70 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и JETD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки JETD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -93.69% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -71.95% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -92.81% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -61.40% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 47.03% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и JETD
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 24.20%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 28.26% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 58.72% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 72.43% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 70.49% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 70.49% | +23.58% |
Сравнение комиссий TSLQ и JETD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и JETD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and JETD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs JETD's -93.69%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -64.04% vs -64.62% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -64.04% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for JETD.
They also come from different issuers: AXS and Max. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.95% for JETD.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор