Сравнение TSLQ с IQSU
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. TSLQ is actively managed, while IQSU is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.71%/yr vs 18.38%/yr for IQSU. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и IQSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у IQSU с доходностью 11.45%.
TSLQ
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 22.26%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- -63.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и IQSU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.35% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 11.45% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -1.79% |
Correlation
The correlation between TSLQ and IQSU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.58 |
The correlation between TSLQ and IQSU has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. IQSU — Ранг доходности на риск
TSLQ
IQSU
Сравнение TSLQ c IQSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | IQSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.29 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.19 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и IQSU
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и IQSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | IQSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -31.29% | -67.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -11.18% | -61.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -20.96% | -76.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.25% | -2.47% | -95.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -5.95% | -61.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.37% | 2.78% | +53.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и IQSU
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | IQSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 5.56% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.75% | 10.97% | +45.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 14.55% | +73.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.28% | 18.02% | +76.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.28% | 20.69% | +73.59% |
Сравнение комиссий TSLQ и IQSU
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и IQSU
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности IQSU в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.00% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and IQSU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to IQSU (5.56%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs IQSU's -31.29%.
On 3-year performance, IQSU leads with 18.38% vs -63.71% for TSLQ. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSU has performed better with a 18.38% return vs -63.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 1.00% for IQSU.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tradr and New York Life. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.09% for IQSU.
IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и IQSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор